Валютная корреляция форекс рынка

Многолетний опыт торговли на глобальном валютном рынке Форекс показывает, что существуют валютные пары, котировки которых движутся, как правило, в одинаковом или строго противоположном направлении.

Обнаружив взаимосвязь движения различных инвестиционных инструментов, её можно учитывать в ходе принятия оперативных торговых решений. Кроме того, выявленную корреляцию можно эффективно применять при управлении рисками через диверсификацию и хеджирование позиций.

В техническом анализе корреляция пар торгуемых на Форексе валют — это не что иное, как объективный статистический показатель, который указывает на то, сколь однонаправлено (или противоположно направлено) двигались данные инвестиционные инструменты в прошлые временные периоды. При этом степень корреляции можно представить в виде коэффициента, числовое значение которого варьируется от -1 до +1. Когда значение коэффициента корреляции двух валютных пар находится возле 0, то, скорее всего, их котировки движутся независимо.

Если, например, для пар евро/доллар и фунт стерлингов/доллар значение коэффициента корреляции находится выше отметки +0,80, то считается, что эти две пары коррелируют в прямом направлении очень сильно. Когда котировки пары евро/доллар направляются вверх, то, скорее всего, туда же пойдут и котировки пары фунт стерлингов/доллар. Именно поэтому открытие дополнительных торговых позиций по другой коррелирующей паре в этом случае увеличивает финансовый риск и оказывает негативное воздействие на диверсификацию инвестиционного портфеля.

Теперь рассмотрим противоположный пример. Допустим, значение коэффициента корреляции валютных пар доллар/швейцарский франк и евро/доллар находится ниже отметки -0,80. Это означает, что с большой долей вероятности при заметном росте котировок пары евро/доллар котировки пары доллар/ швейцарский франк устремятся вниз. Именно поэтому открытие позиции на повышение по паре доллар/ швейцарский франк разумно использовать для хеджирования длинных торговых позиций по коррелирующей паре евро/доллар.

Важно осознавать, что со временем коэффициент корреляции торгуемых на Форексе валютных пар меняется. Этот процесс связан как с изменением денежной и фискальной политики регуляторов стран-эмитентов, так и с переменами в политической и экономической сферах. Например, подписание соглашения о значительном расширении торговли между двумя государствами может с течением времени повлечь за собой увеличение корреляции валют этих двух стран. Изменение коэффициента корреляции, как правило, значительно влияет на профиль риска валютных трейдеров.

Автор статьи:
Вы можете оставить комментарий, или скопировать ссылку на данную запись на Ваш сайт.

Оставить комментарий