Дневник трейдера: зачем вести и что в него записывать

Через месяц после сделки мало кто помнит, почему она была открыта. Помнится итог, а причина услужливо подстраивается под него: прибыльная сделка задним числом кажется продуманной, убыточная случайной. Дневник трейдера ломает эту схему, потому что причина записана до того, как стал известен результат. Ниже разобраны поля дневника с готовым шаблоном, скриншоты и заметки об эмоциях, отчёт брокера как источник цифр, метрики и порядок разбора недели и месяца с примером на условных цифрах. Пригодится тем, кто торгует сам и хочет понять, что именно приносит деньги, а что их съедает.

Зачем дневник, если есть отчёт брокера

Отчёт брокера знает всё о деньгах и ничего о решениях. В нём есть дата, инструмент, цена, объём, комиссия. Нет того, по какому сигналу открыта позиция, где стоял стоп, был ли вход по плану или от скуки, почему сделку закрыли раньше цели. Без этих сведений из отчёта можно узнать только итог за месяц, а итог сам по себе ничему не учит.

Второе слабое место памяти психологи описали давно. Ретроспективное искажение, его ещё называют эффектом «так и знал», заставляет людей после события считать его исход более предсказуемым, чем он казался заранее. Классические опыты Баруха Фишхоффа в середине 1970-х показали, что участники, узнав исход, вспоминали свои прежние прогнозы ближе к случившемуся, чем те были на самом деле. В трейдинге это выглядит так: после убытка кажется, что сигнал был слабый «и так было видно», после прибыли кажется, что всё было рассчитано. Ни то ни другое не проверить, если решение не записано заранее.

Что даёт дневник на практике:

• показывает, какие сетапы приносят деньги, а какие только создают ощущение работы;
• отделяет ошибки системы от ошибок исполнения: убыток по правилам и убыток из-за нарушения правил лечатся по-разному;
• даёт цифры для управления капиталом, без которых доля прибыльных сделок и средний результат в рисках остаются догадкой;
• ловит повторяющиеся ошибки, которые по одной не видны: вход в первые минуты торгов, перенос стопа, сделка «на отыгрыш» после убытка;
• превращает разговор с собой в разговор с таблицей, а с таблицей спорить труднее.

Важная оговорка. Дневник не делает убыточную систему прибыльной. Он лишь честно показывает, какая система у вас на самом деле. Иногда это неприятное открытие, и именно поэтому многие бросают записи на второй неделе.

Итог: отчёт брокера отвечает на вопрос «сколько», дневник отвечает на вопрос «почему». Нужны оба.

Какие поля вести: шаблон

Удобнее всего вести дневник в обычной электронной таблице, одна строка на сделку. Специальная программа не обязательна, тетрадь тоже подойдёт, но считать метрики по тетради придётся вручную, и через пару месяцев это надоест. Ниже базовый набор полей. Его хватает для разбора, и он не превращает каждую сделку в сочинение.

Поля из верхней части таблицы заполняются до входа или сразу после него, нижние после закрытия. Порядок важен. Если цель и стоп вписываются после выхода, дневник начинает врать в пользу автора, и вся затея теряет смысл.

Результат в R считается просто: итог сделки в рублях делится на запланированный риск. Допустим, стоп стоял так, что потеря составила бы 2 000 ₽. Сделка закрылась с прибылью 3 000 ₽, это +1,5R. Закрылась с убытком 2 400 ₽ из-за проскальзывания, это −1,2R. Подробно о риске на сделку и расчёте объёма написано в статье об управлении капиталом, а о том, как правильно учитывать комиссии и прочие расходы в итоге сделки, в материале о том, как считаются прибыль и убыток.

Скриншоты

Цифры в строке таблицы через неделю превращаются в абстракцию. Скриншот графика возвращает контекст: где была цена относительно уровней, какой был тренд на старшем таймфрейме, насколько широким был спред в момент входа. Достаточно двух снимков на сделку. Первый делается при входе, на нём видны уровень, стоп и цель. Второй при выходе, на нём видно, что рынок сделал дальше.

Файлы удобно называть по одному правилу: дата, тикер, номер сделки. Тогда ссылка в таблице не ломается, а через полгода картинку легко найти. Кстати, самые полезные скриншоты обычно у сделок, которые не были открыты. Если сигнал по системе был, а вход не состоялся из-за страха или занятости, запись об упущенной сделке тоже стоит сделать: без неё статистика системы получается искажённой.

Эмоции и состояние

Поле «Состояние» кажется лишним, пока не накопится полсотни строк. Потом выясняется, что почти все сделки вне плана открыты в одном и том же настроении: после убытка, в спешке, в конце долгого дня. Описывать чувства подробно не нужно. Хватает короткой метки из заранее выбранного списка, иначе через месяц записи не сгруппировать.

Вот метки, которые обычно встречаются чаще других:

• «спокоен» для обычной работы по плану;
• «спешил» для входов, когда цена уже ушла и хотелось успеть;
• «отыгрывался» для сделок сразу после убытка;
• «скучно» для входов без сигнала, просто чтобы что-то делать;
• «устал» для торговли в конце дня или после бессонной ночи.

Про то, как жадность и страх ломают исполнение, есть отдельный разбор о жадности и страхе в трейдинге. Дневник здесь служит измерительным прибором: без него эмоции остаются ощущением, с ним они становятся строкой в таблице со своим результатом в R. Более широкий разговор о дисциплине и самоконтроле пойдёт в статье о психологии трейдинга.

Отчёт брокера как источник цифр

Цены, объёмы и комиссии в дневник лучше переносить из отчёта брокера, а не из памяти и не из окна терминала. Отчёт брокер формирует по своему регламенту и выдаёт его в личном кабинете, обычно с выбором периода. Большинство брокеров позволяют выгрузить сделки за период в файл таблицы, так что ручной ввод цен можно свести к минимуму.

Сверка с отчётом раз в неделю ловит сразу несколько проблем:

1. Частичное исполнение. Заявка на 10 лотов исполнилась по трём разным ценам, а в дневник попала одна.
2. Забытые расходы: комиссия биржи и брокера, плата за перенос позиции с плечом, депозитарные сборы.
3. Сделки, которые были открыты с телефона и не попали в дневник вовсе.
4. Расхождение итога. Сумма результатов в дневнике за месяц должна сходиться с изменением счёта с поправкой на пополнения, выводы, купоны и дивиденды.

Если итог дневника и отчёта не сходится больше чем на пару процентов, искать причину стоит сразу, а не в конце года. Обычно это пропущенная сделка или неучтённая комиссия.

Одна оговорка про налоги. По операциям с ценными бумагами и производными инструментами брокер выступает налоговым агентом: сам определяет налоговую базу и удерживает НДФЛ по правилам статьи 226.1 Налогового кодекса. Дневник для налоговой не документ, и пересчитывать по нему налог не нужно. Его задача другая, торговая.

Метрики: что считать по дневнику

Из таблицы с результатами в R несколько полезных чисел получаются формулами. Считать их стоит не по каждой сделке, а по выборке: на десяти сделках любая метрика больше говорит о везении, чем о системе.

Ожидание можно посчитать и через долю прибыльных: доля прибыльных × средняя прибыль − доля убыточных × средний убыток. Результат совпадёт с простым делением итога на число сделок. Для дневника этого достаточно: формула нужна, чтобы видеть, за счёт чего меняется ожидание, за счёт частоты угаданных сделок или за счёт их размера.

Просадку удобнее считать в R или в процентах от счёта, а не в рублях: при росте счёта рубли перестают быть сравнимыми. Отдельно полезно смотреть самую длинную серию убыточных сделок подряд. Когда серия в реальной торговле оказывается длиннее всего, что было раньше в дневнике, это повод проверить, не изменился ли рынок или исполнение.

Последняя строка таблицы самая неудобная. Доля сделок по плану почти никогда не бывает 100%, и у многих она заметно ниже, чем хочется думать. Именно эта цифра чаще всего объясняет разницу между прибыльной системой на бумаге и убытком на счёте.

Разбор недели и месяца

Дневник без разбора превращается в архив. Записи окупаются только тогда, когда их регулярно перечитывают с вопросом «что повторяется».

Неделя. Короткий разбор на 20–30 минут в выходной. Сверить сделки с отчётом брокера, досмотреть скриншоты, пометить нарушения плана. Каждую убыточную сделку отнести к одной из двух групп: «система сработала в минус» или «нарушен план». Первая группа нормальна, вторая требует действий.

Месяц. Здесь уже считаются метрики, и результат режется по полям: по сетапам, по инструментам, по времени входа, по плану и вне плана, по меткам состояния. Ищутся группы, которые стабильно тянут результат вниз.

Пример разбора на условных цифрах

Допустим, у трейдера счёт 400 000 ₽, риск на сделку 2 000 ₽, то есть 0,5% счёта, это и есть 1R. За месяц совершено 20 сделок, все результаты указаны после комиссий.

Прибыльных сделок 8, в R они дали +2,0, +1,5, +3,0, +2,0, +1,0, +2,5, +1,5 и +0,5. В сумме +14,0R, в среднем 1,75R на прибыльную сделку. Убыточных 12: девять закрылись по стопу с −1R, одна с −0,5R, одна с −1,5R и одна с −2,0R. В сумме −13,0R, в среднем около −1,08R.

Общий итог: +1,0R, или +2 000 ₽ за месяц, это 0,5% от счёта. Доля прибыльных 40%, ожидание 1,0 / 20 = 0,05R на сделку. Проверка через формулу: 0,4 × 1,75 − 0,6 × 1,083 = 0,70 − 0,65 = 0,05R. Профит-фактор 14,0 / 13,0 ≈ 1,08. Самая глубокая просадка за месяц, допустим, −6R, или 12 000 ₽ (3% счёта).

Похоже на систему, которая едва держится в плюсе. Теперь те же 20 сделок делятся по полю «По плану»:

Как получились строки. Сделки по плану: семь прибыльных (+2,0, +1,5, +3,0, +2,0, +1,0, +2,5, +1,5, итого +13,5R) и семь убыточных, все по стопу с −1R (итого −7,0R). Вместе +6,5R. Сделки вне плана: одна прибыльная +0,5R (закрыта вручную задолго до цели) и пять убыточных: две по −1R, одна −0,5R, одна −1,5R с перенесённым стопом и одна −2,0R, открытая двойным объёмом «на отыгрыш». Итого −6,0R, вместе с прибыльной −5,5R. Сумма групп: 6,5 − 5,5 = 1,0R, сходится с общим итогом. В рублях 13 000 − 11 000 = 2 000 ₽, тоже сходится.

Вывод из разбора меняется полностью. Система по правилам даёт около 0,46R на сделку, это хороший результат. Шесть сделок вне плана съели примерно 85% того, что заработали четырнадцать сделок по плану (5,5 / 6,5 ≈ 0,85). Дальше открывается поле «Состояние», и у пяти из шести внеплановых сделок там стоит «отыгрывался» или «скучно». Единственная крупная потеря −2,0R случилась сразу после серии стопов.

Решение на следующий месяц получается конкретным, а не общим «торговать лучше»: после двух убытков подряд в этот день не торговать, сделку без записанного заранее стопа не открывать. Через месяц дневник покажет, сработало ли правило. На 20 сделках выводы предварительные, но направление видно. Окончательно судить о системе разумно после 50–100 сделок.

Итог: главный вопрос разбора звучит не «сколько заработал», а «сколько заработал по правилам и сколько отдал за их нарушение».

Типичные ошибки ведения дневника

Большинство дневников умирают не от лени, а от неудобства. Записывать слишком много, считать вручную, не понимать, зачем всё это. Вот что ломает дневник чаще всего:

• Записи задним числом. Стоп и цель, вписанные после выхода, всегда оказываются «правильными», и дневник перестаёт отличать план от подгонки.
• Только убыточные сделки. Прибыль тоже бывает случайной или полученной с нарушением правил, и такая прибыль опаснее убытка: она закрепляет плохую привычку.
• Слишком много полей. Двадцать колонок на каждую сделку никто не заполняет дольше пары недель. Лучше десять полей каждый день, чем тридцать раз в месяц.
• Результат только в рублях. Сделки с разным объёмом нельзя сравнивать в рублях, а метрики без R теряют смысл.
• Нет разбора. Дневник, который не перечитывают, остаётся красивой таблицей. Без еженедельного часа на разбор польза почти нулевая.
• Выводы по пяти сделкам. Три стопа подряд в одном сетапе ещё не значат, что сетап плохой. Менять систему по маленькой выборке значит гоняться за шумом.
• Пропуск неудобных сделок. Сделка с телефона «на минутку», которая закончилась убытком, в дневник почему-то не попадает. Сверка с отчётом брокера ловит такие пропуски.

Отдельная ловушка: превращать каждое замечание из разбора в новое правило. Через полгода система обрастает исключениями, и становится непонятно, что именно тестируется. Правила лучше менять по одному и давать каждому изменению месяц.

Перечисленные ошибки касаются ведения записей. Ошибки самой торговли, которые дневник помогает поймать, разобраны в отдельной статье о типичных ошибках трейдеров. А если разбор показывает, что сделок слишком много и большая часть из них вне плана, стоит прочитать про овертрейдинг.

Начать можно с малого. Завести таблицу с десятью полями, честно заполнять её месяц, в выходные тратить полчаса на сверку и разбор. Первый месячный разбор обычно показывает одну-две ошибки, на которые уходит больше денег, чем на все комиссии вместе. Ради этой находки дневник и ведут.